中国股市泡沫现象研究：基于上证综指和红利指数的分析

李长林; 陈敏

doi:10.7523/j.issn.2095-6134.2008.5.016

中国科学院大学学报 >

2008 , Vol. 25 >Issue 5: 677 - 681

DOI: https://doi.org/10.7523/j.issn.2095-6134.2008.5.016

论文

中国股市泡沫现象研究：基于上证综指和红利指数的分析

李长林 ,
陈敏

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1 中国科学院研究生院数学科学学院北京 100049; 2 中国科学院数学与系统科学研究院北京 100080

收稿日期: 1900-01-01

修回日期: 1900-01-01

网络出版日期: 2008-09-15

收起

Study on the stock markets of China: based on Shanghai composite index and dividend index

Li Chang-lin ,
Chen-Min

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1School of Mathematical Sciences of the Grudate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
2 Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China

Received date: 1900-01-01

Revised date: 1900-01-01

Online published: 2008-09-15

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摘要

针对沪市红利指数和上证综合指数，提出利用单位根、协整检验方法对我国沪市泡沫做相关实证分析。结果表明，自2005年以来中国股市已出现了很明显的泡沫（包括非理性泡沫）。

关键词： 股票市场; 泡沫; 理性泡沫; 协整检验

本文引用格式

李长林 , 陈敏 . 中国股市泡沫现象研究：基于上证综指和红利指数的分析[J]. 中国科学院大学学报, 2008 , 25(5) : 677 -681 . DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2008.5.016

Abstract

Based on the Shanghai dividend index and Shanghai composite index, the paper explores the bubbles of Shanghai stock market empirically by using the method of unit root and cointegration. The empirical result shows that our stock markets have bubbles (including irrational bubbles) obviously from 2005.

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