The Convergence Rates for Empirical Bayes Test of the Parameter in Scale Exponential Family
Department of Statistics and Finance, USTC
Received date: 1900-01-01
Revised date: 1900-01-01
Online published: 2007-01-15
魏 莉 , 韦来生 , 孔胜春 . 刻度指数族参数的经验Bayes检验的收敛速度[J]. 中国科学院大学学报, 2007 , 24(1) : 9 -17 . DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2007.1.002
Ｉｎ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ，ｔｈｅ ｅｍｐｉｒｉｃａ ｌＢａｙｅｓ（ＥＢ） ｔｅｓｔ ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｆ ｔｈｅ ｐａｒａｍｅｔｅｒ ｆｏｒｓｃａｌｅ ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ ｆａｍｉｌｙ ｕｎｄｅｒ ｗｅｉｇｈｅｄ ｌｉｎｅａｒ ｌｏｓｓ ｆｕｎｃｔｉｏｎｓｉｓ ｄｉｓｃｕｓｓｅｄ．Ｔｈｅ ＥＢ ｔｅｓ ｔｒｕｌｅｓ ｉｓｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｋｅｒｎｅｌ ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ ｍｅｔｈｏｄ ｂａｓｅｄ ｏｎ
Ｂｅｓｓｅｌ ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ．Ｕｎｄｅｒｓｕｉｔａｂｌｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｔｈｅ ｐｒｏｐｏｓｅｄ ＥＢ ｔｅｓｔ ｒｕｌｅｓ ａｒｅ ａ ｓｙｍｐｔｏｔｉｃａｌｌｙ ｏｐｔｉｍａｌ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｒａｔｅ Ｏ（ｎ－１（ｌｎｎ）６）．Ｆｉｎａｌｌｙ，ａｎ ｅｘａｍｐｌｅ ｓａｔｉｓｆｙｉｎｇ ｔｈｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｈｅｏｒｅｍ ｉｓ ｓｈｏｗｎ．
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