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基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析
黄恩喜, 程希骏
Analysis of portfolio VaR by pair copula-GARCH
HUANG En-Xi, CHENG Xi-Jun
中国科学院大学学报 . 2010, (4): 440 -447 .  DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2010.4.002

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