HN-GARCH模型下时间一致的均值方差投资组合<sup>*</sup>

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HN-GARCH模型下时间一致的均值方差投资组合^*

阮中杰, 罗翠翠

Time-consistent mean-variance portfolio selection under HN-GARCH

RUAN Zhongjie, LUO Cuicui

中国科学院大学学报 . 0, (): 250327 . DOI: 10.7523/j.ucas.2025.002