关于生存年金组合精算现值问题的研究

doi:10.7523/j.issn.2095-6134.2007.3.003

中国科学院大学学报 ›› 2007, Vol. 24 ›› Issue (3): 287-290.DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2007.3.003

关于生存年金组合精算现值问题的研究

李长林

中国科学院研究生院数学科学学院北京 100049

收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 发布日期:2007-05-15

Study on the life annuity actuarial present value models of annuity portfolio insurance

Li Chang-Lin

School of Mathematical Sciences of GUCAS,CAS, Beijing China 100049

Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Published:2007-05-15

摘要/Abstract

摘要： 企业生存年金是一种很重要的辅助性养老金，很多学者对此进行了研究。首先，本文根据已有的研究结果，利用时间序列得到一种推广的利率模型。然后，考虑市场上存在多种相互独立的随机投资利率的情况下，根据投资组合理论得出企业年金保险中多种生存年金组合的精算现值模型。

关键词: 企业年金保险, 生存年金, 精算现值, 投资组合

Abstract: Many researchers studied the life Annuity because it is very important. Firstly, A generalized stochastic interest rate model is derived by using time series. We then get the life annuity actuarial present value models of annuity portfolio insurance through the portfolio theory, under independent stochastic interest rates environment.

Key words: Enterprise Annuity Insurance, Life Annuity, Actuarial Present Value, Portfolio

中图分类号:

O242.1

李长林. 关于生存年金组合精算现值问题的研究[J]. 中国科学院大学学报, 2007, 24(3): 287-290.

Li Chang-Lin. Study on the life annuity actuarial present value models of annuity portfolio insurance[J]. , 2007, 24(3): 287-290.

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关于生存年金组合精算现值问题的研究

Study on the life annuity actuarial present value models of annuity portfolio insurance

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