DNA序列分析法在金融数据时间序列中的应用

doi:10.7523/j.issn.2095-6134.2003.2.013

中国科学院大学学报 ›› 2003, Vol. 20 ›› Issue (2): 200-204.DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2003.2.013

DNA序列分析法在金融数据时间序列中的应用

李平^1,2, 汪秉宏¹

1. 中国科学技术大学近代物理系及非线性科学中心, 合肥 230026;
2. 南京工程学院基础部, 南京 210013

收稿日期:2002-04-12 修回日期:2002-04-23 发布日期:2003-03-10
基金资助:
国家重点基础研究发展规划项目(973计划专项经费),国家自然科学基金(19932020, 19974039,70271070)及中国加拿大大学与工业联合基金CCUIPP-NSFC(70142005)等项目资助

DNA Series Analysis Method Applied in Study of Financial Data Time Series

Li Ping^1,2, Wang Binghong¹

1. Department of Modern Physics and Center of Nonliner Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China;
2. Department of Basic Courses, Nanjing Institute of Technology, Nanjing 210013, China

Received:2002-04-12 Revised:2002-04-23 Published:2003-03-10

摘要/Abstract

摘要：

通过线性分段将连续性的金融时间序列转化为离散性的字符序列,并基于DNA序列分析法,讨论了此类字符序列的标度特性,以及在金融数据时间序列预测中的可能应用.

关键词: DNA, 金融数据, 时间序列, 符号序列, 自组织临界性理论(SOC)

Abstract:

A continuous time seriesof financial data is transformed into a discrete symbolic series using piece-wise linearzingalgorithm. Based on DNA series analysis method, the scaling behaviors of the symbolic series and its application in prediction study for financial price data time series are discussed.

Key words: DNA, financial data, time series, symbolic series, self-organized criticality

中图分类号:

F224.7

李平, 汪秉宏. DNA序列分析法在金融数据时间序列中的应用[J]. 中国科学院大学学报, 2003, 20(2): 200-204.

Li Ping, Wang Binghong. DNA Series Analysis Method Applied in Study of Financial Data Time Series[J]. , 2003, 20(2): 200-204.

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DNA Series Analysis Method Applied in Study of Financial Data Time Series

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