中国科学院大学学报 ›› 2008, Vol. 25 ›› Issue (5): 682-686.DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2008.5.017
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郝礼祥, 程希骏
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Hao Li-Xiang, Cheng Xi-Jun
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摘要： 基于Copula函数对金融市场风险价值(VaR)的研究，构造出一种新的混合Copula，并于传统的方法进行了比较，通过事后检验(Backtesting),实证研究得出，混合Copula函数方法的确能够改善VaR模型，降低时失效天数。
关键词: Copula函数, Monte Carlo模拟, 事后检验
Abstract: Risk analysis of Portfolio is studied ,by comparing Copula functions and the traditional VaR methods,mixing copula is made. By backtesting ,the empirical research shows that mixing Copula method makes better VaR model .
郝礼祥, 程希骏. 基于Copula－VaR方法对上证和深证的研究[J]. 中国科学院大学学报, 2008, 25(5): 682-686.
Hao Li-Xiang, Cheng Xi-Jun. Analysis of Shanghai and Shenzhen stock market using Copula-VaR method[J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2008, 25(5): 682-686.
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