基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合
通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案。根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化。当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性灯饰和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解。
提出了一种采用混合量热法测量常压下水合物分解热的实验方法。混合量热法是根据能量守恒对整个系统进行热量衡算进而计算出水合物分解热的一种方法。并采用此方法测量了四氢呋喃(Tetrahydrofuran,THF)水合物和一氟二氯乙烷(HCFC-141b)水合物的分解热:常压下,相变点在4.4℃时,THF水合物分解热为(275.622.64) kJ/kg; 相变点在8.4℃时,HCFC-141b水合物为(348.483.08)kJ/kg,与相关文献数据对比相对误差分别为2%、6.2%。考虑到THF与HCFC-141b各自物性,得到混合法分解实验中THF水合物和HCFC-141b水合物与热水的最佳质量比分别为1:2和1:2.5。
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